第一部分 課程性質(zhì)與目標

一、課程性質(zhì)與特點

1. 課程性質(zhì)

《風險管理》是全國高等教育自學考試保險專業(yè)必修的專業(yè)基礎(chǔ)課程之一，也是其他經(jīng)濟管理類專業(yè)考生的考試課程，是為培養(yǎng)和檢驗考生風險管理基本理論知識和應(yīng)用能力而設(shè)置的一門專業(yè)課程。

課程特點風險管理作為一門新興學科，誕生于20世紀50年代的美國。這一門管理科學，可以幫助經(jīng)濟單位通過成本效益分析，對于所面臨的各種風險，做出客觀而較為科學的決策，以降低風險成本，節(jié)約經(jīng)營費用，并獲得最大的安全保障。風險管理一般從經(jīng)濟單位（個人、家庭 、企事業(yè)單位）經(jīng)營或者管理的角度出發(fā)。

二、課程目標與基本要求

1. 課程目標

設(shè)置本課程的具體目的是：通過《風險管理》課程的教學，使得學生系統(tǒng)地掌握風險管理的基本理論和方法，對風險管理的原理、運作和管理等有全面的認識，從而理論結(jié)合實際，解決經(jīng)濟社會生活中的相關(guān)問題。同時為學習有關(guān)的后續(xù)課程打下必要的基礎(chǔ)，并為廣大自學者進入企業(yè)風險管理工作打下一定的理論基礎(chǔ)，并較系統(tǒng)地掌握從事企業(yè)風險管理工作的各種方法。

2. 基本要求

本課程的基本要求是：主要使自學者初步掌握制定企業(yè)風險管理計劃的目標，組織風險管理計劃，編制企業(yè)風險管理方針書；并能夠較好地識別和分析企業(yè)的損失風險；能對企業(yè)財產(chǎn)損失風險和企業(yè)責任風險進行初步的分析和控制；能對企業(yè)的風險進行較正確的衡量。初步掌握各種企業(yè)風險管理的方法，學會風險識別、風險衡量，較好地掌握風險管理決策的各種工具，并從中選出最適當?shù)娘L險管理方案。同時為廣大自學者進入企業(yè)風險管理工作打下一定的理論基礎(chǔ)，并較系統(tǒng)地掌握從事企業(yè)風險管理工作的各種方法。

三、與本專業(yè)其他課程的關(guān)系

1．學習本課程主要涉及保險學，管理學等方面的有關(guān)知識。因此，應(yīng)盡可能地在先修或自學《保險學》、《保險公司經(jīng)營管理》、《管理學》等課程的基礎(chǔ)上進行學習。

2．本課程將為有關(guān)基礎(chǔ)教育方面的課題打下必要的基礎(chǔ)。

第二部分 考核內(nèi)容與考核目標

第一章 風險管理導論

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解風險及其分類。熟悉風險管理的目標。熟練掌握風險管理的基本流程。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

純粹風險的概念（是一種只有損失機會的風險）

風險管理的程序（①制定風險管理計劃；②識別風險；③衡量風險；④選擇對付風險的方法；⑤貫徹和執(zhí)行風險管理的決策；⑥檢查和評價）

可保風險的基本條件

2. 理解：

純粹風險的基本分類

3. 應(yīng)用：

企業(yè)保險計劃的主要內(nèi)容有哪些？

（二）次重點知識

1. 識記：

危險因素（引起或增加某種損失原因產(chǎn)生的損失機會的條件）

風險管理的目標（損前和損后）

投機風險（損失盈利雙重可能性）

2. 理解：

如何識別和衡量企業(yè)的風險？

3. 應(yīng)用：

項目經(jīng)理如何選擇最適當?shù)膽?yīng)對風險的方法？

（三）一般知識

1. 識記：

危險因素的分類（物質(zhì)、道德、心理危險因素）

2. 理解：

風險管理的起源和發(fā)展

3. 應(yīng)用：

個人在生活中面臨的風險。

第二章 風險分析

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解風險分析全過程。熟悉如何衡量個人對待風險的態(tài)度以及應(yīng)對方法。熟練掌握風險識別的七種不同方法。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

組織結(jié)構(gòu)圖示法（以案頭工作方式為基礎(chǔ)的風險識別方法）

風險指數(shù)的編制原理（以數(shù)值衡量損失可能性，用于比較和分析歷年變化）

2. 理解：

流程圖法的基本分析步驟

流程圖法的優(yōu)缺點

3. 應(yīng)用：

舉例說明事故樹構(gòu)造原則和事件發(fā)生的概率計算

（二）次重點知識

1. 識記：

審核表調(diào)查法的優(yōu)缺點

道氏火災(zāi)與爆炸指數(shù)

2. 理解：

簡述風險分析的含義

3. 應(yīng)用：

請使用矩陣方法得出綜合事故樹的一個主要事件發(fā)生的最小量事件組合

（三）一般知識

1. 識記：

現(xiàn)場調(diào)查法的優(yōu)缺點

2. 理解：

現(xiàn)場調(diào)查的工作流程

3. 應(yīng)用：

如何利用標準賭博衡量法衡量個人應(yīng)對風險的態(tài)度？

第三章 企業(yè)損失風險分析

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解企業(yè)損失風險的特點。了解企業(yè)責任風險分析及企業(yè)人員損失風險分析的特殊性。熟悉主要災(zāi)害事故的防范措施。熟練掌握企業(yè)財產(chǎn)損失風險和企業(yè)凈收入損失風險分析的基本內(nèi)容。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

間接營業(yè)中斷（當其他企業(yè)發(fā)生損失或停業(yè)事故造成本企業(yè)收入損失或費用增加以致的凈收入損失）

功能重置成本（與置換財產(chǎn)并不相同的重置成本，但是在置換后能以同等效率執(zhí)行相同的功能）

租賃權(quán)益（承租人享有的市場租金和租約規(guī)定的租金之間的差額）

2. 理解：

如何衡量企業(yè)損失風險的價值

3. 應(yīng)用：

分析企業(yè)造成凈收入損失的原因和后果

（二）次重點知識

1. 識記：

實際現(xiàn)金價值（重置成本減去折舊的價值）

凈收入損失風險（意外事故引起企業(yè)收入減少或費用增加的風險）

2. 理解：

造成企業(yè)風險損失發(fā)生的原因

3. 應(yīng)用：

衡量企業(yè)凈收入損失風險

（三）一般知識

1. 識記：

有形財產(chǎn)和無形財產(chǎn)

損失程度和損失頻率

2. 理解：

區(qū)別出租人權(quán)益和承租人權(quán)益

3. 應(yīng)用：

企業(yè)違法造成的經(jīng)濟后果

第四章 風險統(tǒng)計和概率分析

一、學習目的與要求

通過本章學習，掌握風險衡量和評價、概率的計算及概率分布的基本知識。運用統(tǒng)計和概率論的基礎(chǔ)知識分析風險管理的實際問題。依據(jù)大量經(jīng)驗數(shù)據(jù)計算出特定災(zāi)害事故發(fā)生的概率或復合事件的概率。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

經(jīng)驗概率法（根據(jù)以往經(jīng)驗和分析得到的概率）

2. 理解：

概率的三大計算方法

復合概率的計算方法

3. 應(yīng)用：

二項分布：①企業(yè)在一年內(nèi)遭受r次事故損失的概率；②事故發(fā)生次數(shù)的期望；③事故發(fā)生次數(shù)的方差；④一個單位在某段時間遭受一次事故損失的概率P的估計。

正態(tài)分布：①事故發(fā)生次數(shù)的期望；②事故發(fā)生次數(shù)的方差；③事故發(fā)生次數(shù)在m次與n次之間的概率。

（二）次重點知識

1. 識記：

數(shù)據(jù)的計量（位置、離散型、偏態(tài)）

2. 理解：

離散型變量和連續(xù)型變量的區(qū)別

3. 應(yīng)用：

無

（三）一般知識

1. 識記：

數(shù)據(jù)的表示（頻數(shù)、直方圖、餅狀圖、柱狀圖、曲線圖）

2. 理解：

收集信息的表格設(shè)計應(yīng)注意的問題

3. 應(yīng)用：

無

第五章 對付風險的方法

一、學習目的與要求

通過本章學習，學生能夠了解對付風險的基本辦法。了解風險單位的分割和復制。熟悉損失補償?shù)幕I資措施的基本原理及方法，熟練掌握非保險方式的風險轉(zhuǎn)移途徑。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

分割風險單位（是將面臨損失的風險單位分割）

復制風險單位（增加風險單位數(shù)量，完全重復生產(chǎn)備用的資產(chǎn)或設(shè)備）

轉(zhuǎn)移責任條款（在經(jīng)濟合同中變更條款或者利用合同語言，將損失轉(zhuǎn)移給他人）

風險自留的實質(zhì)（當損失發(fā)生后受損單位通過資金融通來彌補經(jīng)濟損失，即在損失發(fā)生后自行提供財務(wù)保障）

2. 理解：

確定自留風險時所要考慮的因素

選擇風險自留時的準備資金籌集形式

3. 應(yīng)用：

結(jié)合公司經(jīng)營，概述損失管理的方法

（二）次重點知識

1. 識記：

損失管理（指有意識地采取行動防止或減少災(zāi)害事故的發(fā)生以及所造成的經(jīng)濟及社會損失）

自留風險（面臨風險的企業(yè)或單位自己承擔風險所導致的損失，并做好相應(yīng)的資金安排）

2. 理解：

損失管理的兩大目標

轉(zhuǎn)移風險源的方式

轉(zhuǎn)移責任條款在使用中的注意事項

3. 應(yīng)用：

辯證分析風險避免和收益的關(guān)系

（三）一般知識

1. 識記：

融資租賃合同（出租人根據(jù)承租人的租賃要求和選擇，出資向供貨商購買租賃物，并租給）

2. 理解：

概述海因里希和哈頓的損失管理理論

3. 應(yīng)用：

無

第六章 保險

一、學習目的與要求

通過本章學習，學生能夠了解保險合同的組成部分，了解不同險種的分類和特點，熟悉保險的基本職能和派生職能，熟練掌握保險合同的原則和特點，及企業(yè)購買保險的基本流程。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

保險的基本職能（分攤損失、經(jīng)濟補償）

保險合同（投保人和保險人約定權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議）

代位求償權(quán)（保險人取代被保險人向第三者索賠的權(quán)利）

2. 理解：

保險合同損失補償原則規(guī)定的目的

保險合同的保險利益原則內(nèi)容

最大誠信原則的內(nèi)容

3. 應(yīng)用：

區(qū)分保險和賭博

以某家保險公司為例分析其償付能力現(xiàn)狀

（二）次重點知識

1. 識記：

保險的派生職能（投資、防災(zāi)防損、）

忠誠保證保險（對雇主因雇員的不誠實行為所遭受的損失提供保障）

2. 理解：

確認保證保險的特殊之處

3. 應(yīng)用：

我國當前企業(yè)的保險管理有哪些模式？

（三）一般知識

1. 識記：

保險合同的基本組成部分（聲明事項、保險協(xié)議、除外責任、條件事項、其他條款）

2. 理解：

公司購買保險時所考慮的因素

3. 應(yīng)用：

一般企業(yè)投保決策時遇到的約束條件

第七章 保險經(jīng)紀人

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解保險經(jīng)紀人的發(fā)展現(xiàn)狀和基本運作流程，熟練掌握保險經(jīng)紀人的權(quán)利和義務(wù)。熟悉當前國內(nèi)外保險經(jīng)紀人的監(jiān)管政策法規(guī)和發(fā)展現(xiàn)狀。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

保險經(jīng)紀人（代表投保人在保險市場上選擇保險人，同保險方洽談保險合同并代辦保險手續(xù)以及提供相關(guān)服務(wù)的中間人）

保險經(jīng)紀人的權(quán)利和義務(wù)（權(quán)利：要求支付傭金、保單留置權(quán)；義務(wù)：提供保險信息、監(jiān)督保險合同履行、協(xié)助索賠、損害賠償責任）

2. 理解：

保險經(jīng)紀人的經(jīng)營原則

3. 應(yīng)用：

結(jié)合最大誠信原則分析保險經(jīng)紀人在業(yè)務(wù)操作中應(yīng)遵循的規(guī)范

結(jié)合實際情況，概述保險經(jīng)紀人的業(yè)務(wù)操作流程

（二）次重點知識

1. 識記：

居間合同（是保險經(jīng)紀人在接受投保人為其尋找保險人的委托時與投保人簽訂的合同）

2. 理解：

保險經(jīng)紀人在評估保險人時應(yīng)考慮的因素

3. 應(yīng)用：

結(jié)合實際情況，分析我國保險經(jīng)紀人的發(fā)展狀況和前景

（三）一般知識

1. 識記：

保險經(jīng)紀傭金收入（保險經(jīng)紀人代保險客戶向保險公司投保后，保險公司從保險費中提取的一定比例給保險經(jīng)紀人，即傭金）

2. 理解：

國內(nèi)外保險經(jīng)紀人的發(fā)展歷史

3. 應(yīng)用：

保險理賠談判中，保險經(jīng)紀人發(fā)揮的基本職責

第八章 專業(yè)自保公司

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解專業(yè)自保公司的性質(zhì)與興起原因，熟悉專業(yè)自保公司的優(yōu)缺點。熟悉專業(yè)自保公司的經(jīng)營和管理情況，。熟悉國外專業(yè)自保公司經(jīng)營管理的經(jīng)驗方法。熟練掌握設(shè)立專業(yè)自保公司的可行性研究方法。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

專業(yè)自保公司（為母公司及其子公司提供保險，并由不屬于保險業(yè)的母公司全部擁有的保險子公司）

租賃專業(yè)自保公司（由一方或多方擁有，向一大批風險不相關(guān)客戶提供保險業(yè)務(wù)）

2. 理解：

設(shè)立專業(yè)自保公司的背景原因

分析專業(yè)自保公司的優(yōu)勢和不足之處

3. 應(yīng)用：

我國當前市場上的專業(yè)自保公司

結(jié)合實際情況，分析設(shè)立專業(yè)自保公司的可行性研究需要研究哪些主要項目？

（二）次重點知識

1. 識記：

基爾特制度（在人身保險的早期形式中是一種專門以會員及其配偶的死亡、年老、疾病等作為提供金錢救濟的重心的相互制度。）

姐妹專業(yè)自保公司（指向母公司或控股公司的各子公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)提供保險業(yè)務(wù)的專業(yè)自保公司）

2. 理解：

風險自留集團設(shè)立的條件

國際上通行的專業(yè)自保公司經(jīng)營管理辦法

3. 應(yīng)用：

分析我國設(shè)立專業(yè)自保公司的前景

（三）一般知識

1. 識記：

出面承保公司（由專業(yè)自保公司指定的當?shù)卣J可的保險人出面承保當?shù)刈庸镜臉I(yè)務(wù)，在由自保公司分保的保險公司）

2. 理解：

分析出面承保公司存在的合理之處

3. 應(yīng)用：

無

第九章 風險管理決策的數(shù)理基礎(chǔ)——損失預測

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解概率和概率分布。熟悉標準差、變異系數(shù)、概率、聯(lián)合概率、擇一概率等的計算方法。熟練掌握損失預測的基本流程、對數(shù)據(jù)的要求、概率分析、趨勢分析及預測在風險管理中的應(yīng)用的基本原理和方法。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

大數(shù)法則（當獨立事件次數(shù)增多時，每個可能結(jié)果的實際相對頻率就會越來越接近每個可能結(jié)果的理論預期相對頻率）

數(shù)學預測方法對風險管理部門的要求(①收集損失資料；②編制預測損失的圖表；③決定預測比較適合的方法；④了解預測的局限性，避免一些容易發(fā)生錯誤)

2. 理解：

概率的特性。

運用大數(shù)法則預測將來損失時需滿足的要求

3. 應(yīng)用：

運用概率分析計算有關(guān)概率：①多項損失的聯(lián)合概率或任何給定總損失在給定期間內(nèi)可能發(fā)生的概率；②在給定期間內(nèi)任何一種損失發(fā)生的概率。

綜合幾個獨立的趨勢影響來進行趨勢分析，第個獨立的趨勢都對將來損失頻數(shù)和程度有影響。

運用基本的概念和概率，趨勢分析的邏輯總結(jié)出在形成預測模型時有用的統(tǒng)計。

（二）次重點知識

1. 識記：

概率分布（是指特定環(huán)境下，所有可能的結(jié)果及其概率以表或圖的形式表示出來）

2. 理解：

概率分布的性質(zhì)：①偏差；②中心趨勢；③方差

3. 應(yīng)用：

運用數(shù)學趨勢方法：①趨勢圖（關(guān)系圖）；②y=a+bx的計算。

如何建立概率分布。

（三）一般知識

1. 識記：

概率P（指穩(wěn)定環(huán)境下某一事件預期發(fā)生的相對頻率）

聯(lián)合概率（指兩個或者多個事件在給定期間內(nèi)同時發(fā)生的概率，也稱復合概率）

2. 理解：

損失預測中對數(shù)據(jù)的要求

3. 應(yīng)用：

有關(guān)概率的進一步計算：①基本概念；②聯(lián)合概率；③兩個或多個事件中一個發(fā)生的概率。

進一步的趨勢分析：①定義模型；②預測的兩個實例；③一個說明性的預測。

第十章 風險管理決策

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解熟悉風險管理決策的意義和原則。熟練掌握損失期望值分析法、效用期望值分析法和馬氏決策規(guī)劃法這三種數(shù)理方法在風險管理決策中的應(yīng)用，并能比較多種可供選擇的方案，選擇損失期望值最小、效用損失最小、最優(yōu)策略和最優(yōu)報酬函數(shù)的方案。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

風向管理決策（依據(jù)風險管理的目標，在風險識別和衡量的基礎(chǔ)上，對各種風險管理方法進行合理的選擇和組合，并制定出風險管理的總體方案）

期望損失值分析法（以每種風險管理方案的損失期望值作為決策的依據(jù)，即選取損失期望值最小的風險管理方案）

效用期望值分析法（通過特別的方法如詢問調(diào)查法，了解決策者對不同金額貨幣所有的滿足度，然后計算不同方案的效用期望值，以決定方案的取舍）

2. 理解：

簡述風險管理決策的意義

影響憂慮成本的因素

3. 應(yīng)用：

無

（二）次重點知識

1. 識記：

憂慮成本（在面對風險時，對高額損失的擔憂，對自身風險把握能力的懷疑，以及風險態(tài)度和風險承受能力所導致的一種主觀成本）

2. 理解：

簡述風險管理決策的原則

影響憂慮成本的因素

3. 應(yīng)用：

結(jié)合實際案例分析如何應(yīng)用馬氏決策規(guī)劃理論解決多個周期的決策問題

（三）一般知識

1. 識記：

效用（人們由于擁有或使用某物而產(chǎn)生的心理上的滿意或滿足程度）

2. 理解：

馬氏決策規(guī)劃的適用范圍

3. 應(yīng)用：

設(shè)計一張問卷，測定周圍同學、朋友的效應(yīng)曲線。

第十一章 現(xiàn)金流量分析

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解現(xiàn)金流對企業(yè)決策的重要性。熟悉不同的現(xiàn)金流量評測方法及其優(yōu)缺點。熟練掌握如何通過現(xiàn)金流量分析進行風險管理決策中的風險控制和風險籌資。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

盈利能力指數(shù)（每年現(xiàn)金流入量的現(xiàn)值之和與每年現(xiàn)金流出量現(xiàn)值之和的比率）

內(nèi)部收益率（使資金流入現(xiàn)值總額與資金流出現(xiàn)值總額相等、凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率）

2. 理解：

現(xiàn)金流量分析法的基本步驟

概述風險籌資方法的操作

3. 應(yīng)用：

如何應(yīng)用現(xiàn)金流量分析法來選擇合理的風險管理標準

（二）次重點知識

1. 識記：

凈現(xiàn)值法（如果方案的現(xiàn)金流入量的現(xiàn)值大于現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值，說明該方案的收益率高于給定的收益率，則該方案是可以接受的）

2. 理解：

分析現(xiàn)金流量作為風險管理決策標準的局限性

3. 應(yīng)用：

如何使用內(nèi)部收益率法進行方案選擇

（三）一般知識

1. 識記：

貨幣的時間價值（投資的貨幣經(jīng)過若干時期后所產(chǎn)生的額外貨幣）

現(xiàn)值（是指把未來現(xiàn)金流量折算為基準時點的價值，用以反映投資的內(nèi)在價值）

2. 理解：

影響貨幣時間價值的因素

3. 應(yīng)用：

分析不同的盈利能力指數(shù)所代表的方案性質(zhì)

第十二章 風險管理信息系統(tǒng)

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解風險管理信息系統(tǒng)演變過程。了解風險管理信息系統(tǒng)的組成部分。熟悉風險管理信息系統(tǒng)的優(yōu)缺點。熟練掌握風險管理信息系統(tǒng)的設(shè)計和實施過程，以及如何克服操作中出現(xiàn)的各種問題。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

風險管理信息系統(tǒng)概念

風險管理信息系統(tǒng)的組成部分（數(shù)據(jù)、程序、計算機設(shè)備、操作人員）

2. 理解：

風險管理信息系統(tǒng)的優(yōu)缺點

3. 應(yīng)用：

風險管理信息系統(tǒng)的設(shè)計步驟

風險管理信息系統(tǒng)的適用范圍

如何克服風險管理信息系統(tǒng)操作中的問題？

（二）次重點知識

1. 識記：

損失數(shù)據(jù)（對一個企業(yè)過去損失的細節(jié)描述）

2. 理解：

風險管理信息系統(tǒng)的演變過程和發(fā)展趨勢

風險管理信息系統(tǒng)的實施目標

3. 應(yīng)用：

風險管理信息系統(tǒng)的需求用戶群體

（三）一般知識

1. 識記：

Α檢驗和β檢驗

2. 理解：

企業(yè)獲取信息的成本分類

如何衡量信息的價值

3. 應(yīng)用：

無

第十三章 跨國公司的風險管理

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解跨國公司的特性與風險的特殊性。熟悉如何應(yīng)對跨國公司面臨的風險。掌握跨國公司在保險方法上的風險管理策略。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

跨國公司（以本國為基地，通過對外直接投資，在世界各地設(shè)立分支機構(gòu)或子公司，從事國際化生產(chǎn)和經(jīng)營活動的壟斷企業(yè)。）

2. 理解：

跨國公司對外投資的主要形式和管理模式

3. 應(yīng)用：

無

（二）次重點知識

1. 識記：

政治風險（是東道國的政治環(huán)境或東道國與其他國家之間政治關(guān)系發(fā)生改變而給外國投資企業(yè)的經(jīng)濟利益帶來的不確定性）

認可保險和不認可保險

2. 理解：

認可保險和不認可保險的優(yōu)缺點

3. 應(yīng)用：

跨國公司在實際經(jīng)營中面臨的獨特風險及管理手段

跨國公司的風險管理策略

（三）一般知識

1. 識記：

出面承保公司

許可證合同

2. 理解：

不同分類依據(jù)下的跨國公司的種類

跨國公司對外投資的特征

3. 應(yīng)用：

無

第十四章 非傳統(tǒng)風險轉(zhuǎn)移和整體

一、學習目的與要求

通過本章學習，學生能夠掌握非傳統(tǒng)風險轉(zhuǎn)移方法的一些特征，了解非傳統(tǒng)風險轉(zhuǎn)移方法產(chǎn)品的主要類型并理解其實現(xiàn)途徑，了解整體化風險管理的理念。熟悉各種非傳統(tǒng)轉(zhuǎn)移方式和產(chǎn)品。熟練掌握保證連結(jié)證券的共同特點和制定整體化風險管理計劃的基本步驟。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

非傳統(tǒng)風險轉(zhuǎn)移（是創(chuàng)新的保險市場和資本市場相結(jié)合的風險管理方法，是為實現(xiàn)風險管理目標在保險市場和資本市場之間轉(zhuǎn)移風險的產(chǎn)品、渠道和方案）

追溯費率保單（要求被保險人交付初始保費，在將來某時根據(jù)已發(fā)生的損失，補繳保費或者返還保費來調(diào)整實際保費支出）

2. 理解：

簡述損失未滿期責任轉(zhuǎn)移、逆進展保險、追溯的總計損失保險這三種追溯有限風險保單在承保風險和時間選擇風險轉(zhuǎn)移上的差異和特點

保險連接證券的結(jié)構(gòu)特點

制定整體化風險管理計劃的步驟和考慮因素

3. 應(yīng)用：

不同的市場參與者在非傳統(tǒng)風險轉(zhuǎn)移中扮演的角色

（二）次重點知識

1. 識記：

損失靈敏型合同（保費取決于一定時期的損失，要經(jīng)過一段時期后才能確定保費支出，允許被保險人自留較多風險的保險）

整體化風險管理的概念及優(yōu)缺點

2. 理解：

保險連接證券的觸發(fā)條件

3. 應(yīng)用：

舉例說明有限風險計劃和全部保險的是兩種截然不同的風險管理方案

（三）一般知識

1. 識記：

巨災(zāi)債券（通過發(fā)行收益與指定的巨災(zāi)損失相連結(jié)的債券，將保險公司部分巨災(zāi)風險轉(zhuǎn)移給債券投資者。）

2. 理解：

非傳統(tǒng)風險轉(zhuǎn)移的起源和發(fā)展階段

3. 應(yīng)用：

當前國內(nèi)外市場上的保險衍生品種類

第十五章 巨災(zāi)風險管理

一、學習目的與要求

通過本章學習，了解巨災(zāi)風險的分類和特點。熟悉巨災(zāi)風險發(fā)展的趨勢。熟悉國外巨災(zāi)保險的發(fā)展模式。熟練掌握巨災(zāi)風險的損失管理。熟練掌握巨災(zāi)保險制度的運作機理。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

巨災(zāi)風險的特點（不確定性大、損失頻率低、損失程度大、不完全滿足可保風險的條件）

洪水風險圖（是對可能發(fā)生的超標準洪水的洪水演進路線、到達時間、淹沒水深、淹沒范圍及流速大小等過程特征進行預測，以標示洪泛區(qū)內(nèi)各處受洪水災(zāi)害的危險程度的一種直觀的反應(yīng)某一區(qū)域洪水信息的專題地圖）

2. 理解：

當前巨災(zāi)風險的發(fā)展趨勢

以地震巨災(zāi)為例，說明巨災(zāi)風險的損失管理

3. 應(yīng)用：

結(jié)合我國洪災(zāi)發(fā)生的特點，說明巨災(zāi)風險的損失管理

結(jié)合我國巨災(zāi)風險管理體制，談?wù)勅绾谓⑽覈烧鲗?、市場化運作的巨災(zāi)保險制度

（二）次重點知識

1. 識記：

損失頻數(shù)（指再一定時期損失可能發(fā)生的次數(shù)）

2. 理解：

國外巨災(zāi)保險制度的主要模式和典型產(chǎn)品

洪水風險圖的核心內(nèi)容

3. 應(yīng)用：

運用風險識別的五種方法進行巨災(zāi)風險識別

結(jié)合概率論知識，估計洪災(zāi)頻率和洪災(zāi)強度的估計

（三）一般知識

1. 識記：

巨災(zāi)（造成重大財產(chǎn)損失和嚴重人身傷亡，對區(qū)域或國家的社會和經(jīng)濟產(chǎn)生嚴重影響的自然災(zāi)害和人為災(zāi)難）

2. 理解：

地震預測的相關(guān)概念

3. 應(yīng)用：

以洪災(zāi)風險為例，分析巨災(zāi)風險的不同成因

第十六章 危機管理

一、學習目的與要求

通過本章學習，認識危險管理的起源和發(fā)展，了解危險管理的框架和基礎(chǔ)知識，熟練掌握危險管理的原則和全過程。

二、考核知識點與考核目標

（一）重點知識

1. 識記：

危險管理（政府或其他組織通過危機識別、預警、預防、應(yīng)急處理、回復、評估等措施防止可能發(fā)生的危機）

SWOT分析法（優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅）

VCS模型（根據(jù)價值、能力、支持對決策方案作出最優(yōu)選擇）

2. 理解：

危險管理的原則和過程

危險預防可采用的策略

3. 應(yīng)用：

結(jié)合《突發(fā)事件應(yīng)對法》制定巨災(zāi)應(yīng)急預案

（二）次重點知識

1. 識記：

電子預警系統(tǒng)的工作機制

定量預測法（運用數(shù)理、統(tǒng)計和計算機技術(shù)來預測危險事件）

2. 理解：

危險的特征

危險晴雨表方法

3. 應(yīng)用：

使用危險晴雨表方法預測危險的等級

（三）一般知識

1. 識記：

頭腦風暴法（小型會議形式進行信息交流，產(chǎn)生組合效應(yīng)，達到集體預測的目的）

2. 理解：

危險管理的起源和理論發(fā)展歷程

危險管理和風險管理的異同（研究對象、管理原則、管理方法）

3. 應(yīng)用：

突發(fā)事件發(fā)生時危機處理的步驟安排

第十七章 案倒分析

一、學習目的與要求

通過本章學習，學生能夠掌握調(diào)查風險并撰寫風險評估報告的技能，并對風險進行初步的統(tǒng)計分析，并作出風險管理方案的選擇。

第三部分 有關(guān)說明與實施要求

一、考核的能力層次表述

本大綱在考核目標中，按照“識記”、“理解”、“應(yīng)用”三個能力層次規(guī)定其應(yīng)達到的能力層次要求。各能力層次為遞進等級關(guān)系，后者必須建立在前者的基礎(chǔ)上，其含義是：

識記：能知道有關(guān)的名詞、概念、知識的含義，并能正確認識和表述，是低層次的要求。

理解：在識記的基礎(chǔ)上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有關(guān)概念、原理、方法的區(qū)別與聯(lián)系，是較高層次的要求。

應(yīng)用：在理解的基礎(chǔ)上，能運用基本概念、基本原理、基本方法聯(lián)系學過的多個知識點分析和解決有關(guān)的理論問題和實際問題，是最高層次的要求。

二、教材

1、指定教材

《風險管理》第五版，中國金融出版社，許謹良主編，2015。

2、參考教材

《公司整體化風險管理》，清華大學出版社，陳秉正主編。

三、自學方法指導

1、在開始閱讀指定教材某一章之前，先翻閱大綱中有關(guān)這一章的考核知識點及對知識點的能力層次要求和考核目標，以便在閱讀教材時做到心中有數(shù)，有的放矢。

2、閱讀教材時，要逐段細讀，逐句推敲，集中精力，吃透每一個知識點，對基本概念必須深刻理解，對基本理論必須徹底弄清，對基本方法必須牢固掌握。

3、在自學過程中，既要思考問題，也要做好閱讀筆記，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，這可從中加深對問題的認知、理解和記憶，以利于突出重點，并涵蓋整個內(nèi)容，可以不斷提高自學能力。

4、完成書后作業(yè)和適當?shù)妮o導練習是理解、消化和鞏固所學知識，培養(yǎng)分析問題、解決問題及提高能力的重要環(huán)節(jié)，在做練習之前，應(yīng)認真閱讀教材，按考核目標所要求的不同層次，掌握教材內(nèi)容，在練習過程中對所學知識進行合理的回顧與發(fā)揮，注重理論聯(lián)系實際和具體問題具體分析，解題時應(yīng)注意培養(yǎng)邏輯性，針對問題圍繞相關(guān)知識點進行層次（步驟）分明的論述或推導，明確各層次（步驟）間的邏輯關(guān)系。

四、對社會助學的要求

1、應(yīng)熟知考試大綱對課程提出的總要求和各章的知識點。

2、應(yīng)掌握各知識點要求達到的能力層次，并深刻理解對各知識點的考核目標。

3、輔導時，應(yīng)以考試大綱為依據(jù)，指定的教材為基礎(chǔ)，不要隨意增刪內(nèi)容，以免與大綱脫節(jié)。

4、輔導時，應(yīng)對學習方法進行指導，宜提倡"認真閱讀教材，刻苦鉆研教材，主動爭取幫助，依靠自己學通"的方法。

5、輔導時，要注意突出重點，對考生提出的問題，不要有問即答，要積極啟發(fā)引導。

6、注意對應(yīng)考者能力的培養(yǎng)，特別是自學能力的培養(yǎng)，要引導考生逐步學會獨立學習，在自學過程中善于提出問題，分析問題，做出判斷，解決問題。

7、要使考生了解試題的難易與能力層次高低兩者不完全是一回事，在各個能力層次中會存在著不同難度的試題。

8、助學學時：本課程共5學分，建議總課時90學時，其中助學課時分配如下：

五、關(guān)于命題考試的若干規(guī)定

1、本大綱各章所提到的內(nèi)容和考核目標都是考試內(nèi)容。試題覆蓋到章，適當突出重點。

2、試卷中對不同能力層次的試題比例大致是：“識記”為25%、“理解”為25 ％、“應(yīng)用”為50 ％。

3、試題難易程度應(yīng)合理：易、較易、較難、難比例為2：3：3：2。

4、每份試卷中，各類考核點所占比例約為：重點占65%，次重點占25%，一般占10%。

5、試題類型一般分為名詞解釋、簡答、論述、案例分析等。

6、考試采用閉卷筆試，考試時間150分鐘，采用百分制評分，60分合格。

六、題型示例（樣題）

（一）填空題：

1.危險因素一般分為以下三類：_____，______，_______.（物質(zhì)危險因素，道德危險因素，心理危險因素）

2.任何企業(yè)損失風險的特點都可以從三個方面進行分析，他們是______，______，______.（損失的價值，損失原因，損失的經(jīng)濟后果。）

3.在損失風險的衡量中，通常用于估計每年事故發(fā)生次數(shù)的理論概率分布有①_____，②______，③______.（泊松分布，二項分布，正態(tài)分布）。

4.保險的基本職能有①______，②_______.（分擔損失或分擔風險，經(jīng)濟補償）。

（二）多項選擇題

1.個人和企業(yè)面臨的純粹風險可分為以下幾類：①人身風險；②健康風險；③財產(chǎn)風險；④責任風險；⑤違約風險。（①③④⑤）

2.風險管理人員為了對企業(yè)面臨的損失風險至少有個大致了解，他應(yīng)對企業(yè)的財務(wù)報表進行仔細研究。這些主要的財務(wù)報表有：①資產(chǎn)負債表；②損益表；③高層管理人員的會議記錄；④大宗銷售或購買合同；⑤財務(wù)狀況變動表。                  （①②⑤）

（三）判斷題

1.在企業(yè)財產(chǎn)損失風險分析中，將財產(chǎn)分為（1）動產(chǎn)；（2）不動產(chǎn)和（3）無形財產(chǎn)等三類。（×）

2. 巨災(zāi)風險的特點分別是：不確定性大、損失頻率低、損失程度大、不完全滿足可保風險的條件（√）

3.風險管理信息系統(tǒng)的組成部分包括程序、計算機設(shè)備、操作人員。（×）

（四）名詞解釋

1.最大可能損失

2.避免風險

3.職業(yè)責任保險

4.凈現(xiàn)值法

（五）論述題

1.試論述現(xiàn)金流量分析應(yīng)用于風險管理決策中的優(yōu)缺點。

2.試敘述財產(chǎn)損失金額評估中的“重置成本”法。